Le Bande di Bollinger: come analizzare la volatilità di un asset

Bande di Bollinger, come analizzare la volatilità di un asset

In questo articolo ci dedichiamo ad una delle funzioni grafiche avanzate più utilizzate dagli esperti di trading online, le bande di Bollinger. Queste si basano sulla volatilità di un titolo, ovvero sulla sua “deviazione standard”. Prima di continuare, definiamo meglio questi due concetti.

Per vedere in azione le bande di Bollinger le si possono applicare facilmente sulla piattaforma di trading eToro, a cui si può accedere anche gratuitamente con un conto demo e senza depositare, partendo da questa pagina ufficiale.

Volatilità e deviazione standard: concetti chiave per comprendere le bande di bollinger

La volatilità in economia è un indice che rappresenta la variazione della percentuale dei prezzi e quindi aiuta a calcolare quanto e come cambia un prezzo in un determinato intervallo di tempo.

La deviazione standard invece è un indice di dispersione delle misure sperimentali, ovvero una stima (un calcolo per stima) della variabilità di alcuni dati o di una variabile casuale. Per provare gratuitamente questa tecnica scarica qui la piattaforma gratuita consigliata.

Valore Atteso e Precisione

La base da cui partire per la definizione della deviazione standard e quindi della volatilità è il cosiddetto valore atteso. A questo è legata anche il concetto di precisione: più ci si avvicina al valore atteso, più si otterranno risultati confacenti al proprio studio.

La deviazione standard, vista in precedenza, è un modo per esprimere la dispersione dei dati attorno ad un indice di posizione, come può essere per l’appunto il valore atteso. Quindi in parole più semplici, meno deviazione c’è e più ci si avvicina al valore atteso, più ci sarà precisione.

Come usare le Bande di Bollinger

Vediamo ora come utilizzare questi concetti e applicarli alle bande di Bollinger. Innanzitutto, per calcolare le bande di Bollinger si usa una media mobile a G giorni (es. a 20 giorni) al quale viene sottratto o aggiunto il valore della deviazione standard moltiplicato per un determinato fattore F (il moltiplicatore della deviazione standard applicata alla serie storiche dei prezzi, solitamente 2 o 3).

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Ecco il risultato delle impostazioni settate qui sopra. Le foto (screenshot) provengono dalla piattaforma di negoziazione Plus500.

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A cosa servono le Bande di Bollinger

Abbiamo visto quali sono i fattori che servono per calcolare le bande di Bollinger, ma a cosa servono? Queste bande possono essere utilizzate per misurare il trend e la volatilità.

Uno degli elementi fondamentali nel trading infatti è il calcolo della volatilità, al fine di valutare il rischio di una determinata operazione e riconoscere più facilmente trend e congestione dei prezzi, ovvero di distribuzione o accumulazione del titolo.

Le bande di Bollinger possono offrire segnali di acquisto e di vendita nel caso si verifichino queste condizioni:

  • Il grafico del prezzo esce dalla banda superiore per poi rientrarci. In questo caso abbiamo un segnale di vendita. Corrisponde ad un rapido aumento del prezzo (uscita dalla banda) e ad un successivo aggiustamento o rallentamento (rientro nella banda).
  • Il grafico esce dalla banda inferiore per poi rientrarci. In questo caso abbiamo un segnale di acquisto. Corrisponde ad un rapido calo del prezzo fino ad un arresto e ad una probabile inversione del trend.

Le bande di Bollinger potrebbero offrire dei falsi segnali, come ad esempio l’uscita dall’alto, rientrare e continuare il trend in rialzo (oppure viceversa). Per questo motivo lo stesso John Bollinger (l’inventore delle stesse bande) consiglia di utilizzare altri indicatori per testare il funzionamento delle bande, cioè utilizzarle insieme ad altre funzioni per avere conferma costante della loro precisione. Quando due o più indicatori confermano il comportamento di tali bande, il segnale ottenuto acquista significato (tenendo sempre ben presente che si tratta di una analisi predittiva, cioè che cerca di prevedere eventi futuri e quindi non ancora verificati).

Vai alla lezione successiva – La deviazione standard

FAQ Bande di Bollinger

Cosa sono le bande di Bollinger?

Le bande di Bollinger sono uno degli indicatori più utilizzati nell’analisi tecnica.Servono a misurare il trend e la volatilità.

Come si formano le bande di Bollinger?

Per calcolare le bande di Bollinger si usa una media mobile a G giorni al quale viene sottratto o aggiunto il valore della deviazione standard moltiplicato per un determinato fattore F (moltiplicatore deviazione standard).

Come si leggono le bande di Bollinger?

Vanno tenute in considerazione la barra superiore e inferiore, tra le quali dovrebbe muoversi il prezzo.

Quali segnali offrono le bande di Bollinger?

Se il prezzo esce dalla barra superiore per poi rientrarci è un segnale di vendita. Se il prezzo esce dalla barra inferiore per poi rientrarci è un segnale di acquisto.

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