Nella nostra sezione dedicata alle strategie di trading abbiamo trattato anche dell’indicatore MACD. In questo articolo, invece, ci occupiamo del Macd Triple, perciò ndiamo a scoprire quali sono le differenze rispetto al MACD semplice e se vi sono dei concreti vantaggi nel suo utilizzo.
Indice
MACD Triple: si parte sempre dal MACD
Il MACD Triple, così come si può ben intendere dal suo nome, è di fatto un Macd triplo. Con il MACD Triple on cambia nulla se non l’obiettivo di adattare il Macd stesso su più timeframe (3 timeframe, per l’appunto). Nello specifico, i timeframe utilizzati per il Macd Triple sono di 4 ore, 1 ora e 15 minuti.
Per poter comprendere il MACD Triple è bene tener presente cos’è il MACD, perciò andiamo a fare un breve riepilogo:
- Si ottiene dall’incrocio di due medie mobili, di cui una lenta e l’altra veloce
- Può servire, quindi, per indicarci le posizioni rialziste o ribassiste (segnali call e put), a seconda che la media mobile veloce incroci dal basso verso l’alto (call) o dall’alto verso il basso (put) più velocemente della media mobile lenta la linea dei prezzi
- Possiamo avere l’obiettivo di misurare sia la convergenza che la divergenza dei prezzi.
Uno dei principali punti critici del MACD (Moving Average Convergence Divergence) è appunto connesso al concetto di media mobile (Moving Average) che, per sua natura, può incorporare dei gap o ritardi di reattività.
Per risolverli, il MACD Triple cerca di ricorrere ad una combinazione di più lassi di analisi, in modo da avere una contro-conferma fattuale. Essi sono, lo ripetiamo:
- 4 ore
- 1 ora
- 15 minuti
Gli obiettivi, in pratica, sono due e si basano simultaneamente sulla convergenza e sulla divergenze dei prezzi, sfruttando il multi-rate:
- I lassi di tempo più lunghi (4 ore e 1 ora) sono funzionali all’estrapolazione della tendenza dei prezzi, in un’ottica più allargata
- I lassi di tempo a breve raggio (15 minuti) sono, invece, utili per capire che cosa faranno i prezzi nel brevissimo termine (segnali call e put)
Come sfruttare il MACD Triple
Non cambia la modalità di decisione adottata con il Macd. Quindi, per l’intervallo di 15 minuti ragioneremo con le stesse modalità, nell’interpretare i segnali rialzisti o ribassisti del mercato.
Gli intervalli di analisi più lunghi ( 4 ore; 1 ora) sono utilizzati, invece, come filtro. Per quale motivo? In 15 minuti, quanto più la volatilità (tendenza dei prezzi a cambiare velocemente o con maggiore intensità) delle quotazioni è elevata, tanto più è più probabile che si ricevano falsi segnali.
Ecco che se dall’analisi a lungo raggio emerge che i segnali sono tutti di tipo rialzista, allora, di conseguenza si accetteranno i segnali call o rialzisti per il corrispondente intervallo a breve (15 minuti).
Tale metodo può essere ulteriormente raffinato con l’introduzione di filtri ulteriori (ad es. filtro temporale) e di stop loss posizionati in prossimità del prezzo di ingresso, salvaguardandosi da un eventuale falso segnale.
Ecco un esempio di un trend ribassista con il Macd Triple, nettamente di natura ribassista.
Punti critici per una chiara direzionalità di trend di medio e lungo termine
La strategia previsionale del Macd ha come inconveniente prevalente quella di non riuscire a sfruttare la volatilità, se non quando risulti evidente.
Quindi, la facilità con cui variano i prezzi ci potrà dare importanti indicazioni, di natura rialzista o ribassista ma non va presa troppo “a caldo”.
Piuttosto, occorre cercare di studiare il Macd in chiave prospettica e, pertanto, per tutti quei settori che stanno manifestando un inequivocabile livellamento delle quotazioni, verso soglie inferiori o superiori dei prezzi.
Ad esempio si ha nel caso delle materie prime quando sulla scorta del rafforzamento del dollaro incoraggiano, grazie ai cali delle quotazioni, l’import.
Se però, come nel caso del petrolio, non vi è un pari riequilibrio dei rapporti tra domanda ed offerta, attraverso una predominanza dell’offerta, le quotazioni, di fronte all’accelerazione della domanda, tenderanno nuovamente ad aumentare. E dall’analisi del MACD, in tal caso, si evidenzierà un segnale call.