In questo articolo spieghiamo la deviazione standard, uno strumento matematico e statistico molto utile per tutti coloro che desiderano migliorare il livello della proprio trading, andando a toccare uno degli argomenti più tecnici nel mondo dell’analisi finanziaria. Vedremo prima cosa è, definendo anche i concetti propedeutici alla sua comprensione, e successivamente vedremo come applicarla su una piattaforma di trading molto utilizzata.
Per mettere in pratica ciò che spieghiamo in questa lezione, si può utilizzare la piattaforma eToro (accedi qui senza depositare), poiché tra gli strumenti di analisi tecnica consente di effettuare uno studio anche sulla deviazione standard. Per visualizzare l’indicatore di deviazione standard, occorre accedere alla visualizzazione Procharts. In alternativa, si può provare la piattaforma Plus500, anche senza depositare.
Indice
Cosa è la deviazione standard?
Nell’ambito finanziario e del trading gli esperti usano utilizzare una funzione grafica chiamata deviazione standard. Si tratta di uno scarto utilizzato per indicare la variabilità di un’attività finanziaria e dei suoi rendimenti.
In pratica, questa funzione grafica rappresenta una misura della volatilità dell’attività, e quindi implicitamente anche del suo grado di rischiosità.
È utilizzato anche dal Capital Asset Pricing Model (Modello di quotazione dei prezzi degli asset di capitale), per misurare il rischio e determinare univocamente un prezzo di mercato.
Prima di descrivere la deviazione standard in maniera tecnica, definiamo alcuni concetti che sono propedeutici per comprenderla meglio.
Cosa è la Volatilità?
Volatilità: quando si parla di volatilità nel trading e quindi nel campo finanziario, si intende una misura della correlazione tra la variazione del rendimento e il mercato di riferimento.
Per dirla più semplicemente, avendo come riferimento un determinato tipo di mercato, la volatilità ci dice come si comporta il rendimento di un titolo (es. un’azione) rispetto a quel mercato.
Uno degli strumenti per misurare la volatilità di un’attività finanziaria è proprio la deviazione standard, che ci aiuta quindi a capire quanto sia rischiosa la stessa attività. Il concetto di rischio dovrebbe esservi già noto, perciò soprassederemo.
Tecnicamente Parlando
Analizziamo ora la deviazione standard da un punto di vista strettamente tecnico, per i trader più appassionati degli approfondimenti matematici.
La deviazione standard è chiamata anche “scarto tipo” o “scarto quadratico medio” e rappresenta un indice di dispersione delle misure sperimentali, ovvero una stima della variabilità di una variabile casuale (es. il prezzo di mercato).
Nel calcolo della deviazione standard si considera la dispersione intorno ad un valore atteso o ad una sua stima. Nel campo statistico, quando si parla di deviazione standard vi si riferisce anche come “precisione”.
La Deviazione Standard nel Trading
Tornando ad un linguaggio più semplice, si può definire quindi la deviazione standard come un certo intervallo in cui i dati si muovono attorno ad un dato “standard”.
Se considerassimo il prezzo di un’azione pari a 50€, potremmo avere una deviazione standard di 20€ se il prezzo di questa si muove “solitamente” o “in un dato periodo” tra i 30 e i 70. La variazione standard ci dice che può andare 20 sopra o 20 sotto i 50 euro.
Qui di seguito mostriamo un esempio di applicazione della deviazione standard nella piattaforma di trading Plus500.
Ecco qui la videata principale della piattaforma Plus500 per il trading online. Abbiamo selezionato le azioni Facebook.
Clicchiamo sul pulsante f(x) appena sopra il grafico. Così facendo, comparirà la finestra di selezione degli indicatori tecnici (figura sotto).
Nella finestra degli indicatori impostiamo l’indicatore “deviazione standard”.
In questo screenshot prendiamo come riferimento la deviazione a 1 settimana (dal menu a discesa)
In quest’altro, prendiamo come riferimento la giornata (sempre dal menu a discesa, scegliamo “1 giorno”)
Vai alla lezione successiva – Fibonacci nel trading con CFD
FAQ Deviazione Standard
È un indicatore tecnico utilizzato per misurare la volatilità del prezzo di un asset.
La deviazione standard considera la dispersione intorno ad un valore atteso o ad una sua stima.
Consente di ottenere dei dati aggiuntivi sulla volatilità effettiva del prezzo di uno strumento finanziario.
Tramite la piattaforma di trading, dove è possibile selezionare la funzione grafica relativa.
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