In questa lezione del corso CFD e di analisi tecnica nel trading spieghiamo la deviazione standard, uno strumento matematico e statistico molto utile per tutti coloro che desiderano migliorare il livello della proprio trading, andando a toccare uno degli argomenti più tecnici nel mondo dell’analisi finanziaria. Vedremo prima cosa è, definendo anche i concetti propedeutici alla sua comprensione, e successivamente vedremo come applicarla su una piattaforma di trading molto utilizzata.
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Indice
Cosa è la deviazione standard?
La deviazione standard è una misura statistica che indica quanto i dati di un insieme siano dispersi attorno alla media. In altre parole, rappresenta la misura della variabilità o della dispersione dei dati rispetto alla media.
La deviazione standard viene calcolata utilizzando i seguenti passaggi:
- Calcola la media (valore medio) dell’insieme di dati.
- Sottrai la media da ciascun valore dell’insieme di dati.
- Eleva al quadrato ciascuna differenza.
- Calcola la media delle differenze al quadrato.
- Esegui la radice quadrata della media delle differenze al quadrato.
La deviazione standard è solitamente rappresentata dal simbolo sigma (σ) per una popolazione o dalla lettera s per un campione.
La deviazione standard quindi fornisce un’indicazione della dispersione dei dati attorno alla media. Un valore di deviazione standard maggiore indica una maggiore dispersione, mentre un valore di deviazione standard più piccolo indica una minore dispersione. Se la deviazione standard è zero, tutti i valori dell’insieme di dati sono uguali.
La deviazione standard viene utilizzata in diversi contesti, inclusi l’analisi finanziaria, l’analisi scientifica, l’analisi dei dati e molte altre discipline. È una misura utile per comprendere la distribuzione dei dati e identificare anomalie o punti di dati insoliti. Tra poco vedremo come applicare il concetto di deviazione standard nel trading online.
La deviazione standard può essere influenzata da valori estremi o outlier nell’insieme di dati. Pertanto, è importante considerare anche altri strumenti statistici e contestualizzare la deviazione standard all’interno dell’analisi generale.
La Deviazione Standard nel Trading
Nel contesto del trading online, la deviazione standard è una misura statistica utilizzata per valutare la volatilità dei prezzi di un titolo, un indice o un mercato finanziario. La deviazione standard nel trading fornisce informazioni sul grado di fluttuazione dei prezzi rispetto alla media storica.
La deviazione standard nel trading viene spesso utilizzata insieme ad altri indicatori tecnici per valutare il rischio e le opportunità di trading.
Ecco alcune considerazioni importanti relative alla deviazione standard nel trading:
- Volatilità: una deviazione standard più elevata indica una maggiore volatilità, ossia una maggiore variazione percentuale dei prezzi nel corso del tempo. I trader possono utilizzare la deviazione standard per valutare la volatilità storica di un titolo o di un mercato finanziario e prendere decisioni in base a ciò.
- Gestione del rischio: la deviazione standard viene spesso utilizzata nella gestione del rischio per determinare la dimensione delle posizioni o degli stop loss. Una deviazione standard più alta può richiedere una dimensione delle posizioni più ridotta per limitare il rischio, mentre una deviazione standard più bassa potrebbe consentire posizioni più ampie.
- Bande di Bollinger: le Bande di Bollinger sono un popolare indicatore tecnico basato sulla deviazione standard. Queste bande consistono in una media mobile semplice e due bande posizionate a una deviazione standard sopra e sotto la media mobile. Le bande di Bollinger vengono utilizzate per identificare i periodi di alta o bassa volatilità e potenziali punti di inversione.
- Analisi delle tendenze: la deviazione standard può essere utilizzata per valutare la forza di una tendenza. Ad esempio, se i prezzi si muovono al di sopra o al di sotto di una deviazione standard, potrebbe indicare un’accelerazione o un indebolimento della tendenza.
La deviazione standard nel trading fornisce un quadro quantitativo della volatilità e della fluttuazione dei prezzi. Tuttavia, è importante notare che la deviazione standard da sola non fornisce un’indicazione definitiva dell’andamento futuro dei prezzi. È consigliabile utilizzare la deviazione standard insieme ad altri indicatori e strumenti di analisi per ottenere una visione più completa dei mercati finanziari e prendere decisioni di trading informate.
Segnali della deviazione standard
La deviazione standard può fornire diversi segnali di trading quando viene utilizzata in combinazione con altri indicatori e strumenti di analisi. Ecco alcuni segnali comuni che possono essere derivati dalla deviazione standard:
- Volatilità aumentata: un aumento della deviazione standard indica un aumento della volatilità dei prezzi. Questo può suggerire un’opportunità di trading, in particolare per i trader che cercano movimenti di prezzo più ampi. Un’opzione potrebbe essere quella di posizionare ordini di stop-loss e take-profit più ampi per tenere conto della maggiore volatilità.
- Volatilità diminuita: una diminuzione della deviazione standard indica una diminuzione della volatilità dei prezzi. Questo può indicare un mercato più stabile o laterale. I trader potrebbero considerare strategie di trading che si adattano a un mercato più tranquillo, ad esempio strategie di range trading o scalping su movimenti di prezzo più piccoli.
- Livelli di supporto e resistenza: la deviazione standard può essere utilizzata per identificare livelli di supporto e resistenza significativa. Ad esempio, i trader possono osservare i livelli in cui la deviazione standard supera o si avvicina a un determinato valore e combinare queste informazioni con altri indicatori tecnici o pattern di prezzo per identificare potenziali punti di inversione o zone di consolidamento.
- Bande di Bollinger: le Bande di Bollinger sono un indicatore tecnico che utilizza la deviazione standard per creare bande di volatilità attorno a una media mobile. I trader spesso utilizzano le Bande di Bollinger per identificare potenziali punti di inversione o di continuazione della tendenza. Ad esempio, quando i prezzi si avvicinano alla banda superiore, potrebbe indicare una situazione di ipercomprato, mentre quando i prezzi si avvicinano alla banda inferiore, potrebbe indicare una situazione di ipervenduto.
Esempio di deviazione standard nel trading
Qui di seguito mostriamo un esempio di applicazione della deviazione standard nella piattaforma di trading Plus500.
Ecco qui la schermata principale della piattaforma Plus500 per il trading online. Per questo esempio ho selezionato le azioni Facebook.
Clicchiamo sul pulsante f(x) appena sopra il grafico. Così facendo, comparirà la finestra di selezione degli indicatori tecnici (figura sotto).
Nella finestra degli indicatori impostiamo l’indicatore “deviazione standard”.
In questo screenshot prendiamo come riferimento la deviazione a 1 settimana (dal menu a discesa)
In quest’altro, prendiamo come riferimento la giornata (sempre dal menu a discesa, scegliamo “1 giorno”)
Vai alla lezione successiva – Fibonacci nel trading con CFD
FAQ Deviazione Standard
È un indicatore tecnico utilizzato per misurare la volatilità del prezzo di un asset.
La deviazione standard considera la dispersione intorno ad un valore atteso o ad una sua stima.
Consente di ottenere dei dati aggiuntivi sulla volatilità effettiva del prezzo di uno strumento finanziario.
Tramite la piattaforma di trading, dove è possibile selezionare la funzione grafica relativa.
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