RSI o Indice di Forza Relativa, oscillatore multifunzione

L’indice di forza relativa o RSI è un oscillatore molto utilizzato da chi fa trading sui futures, anche tramite CFD. Questo indicatore risolve alcuni problemi nella costruzione della linea del Momentum e offre diverse indicazioni utili.

Prima di continuare con la lezione, è bene evidenziare che per applicare l’oscillatore RSI occorre semplicemente una piattaforma di trading. Con la piattaforma eToro si può applicare con un clic, dalla pagina specifica del grafico. Accedi qui alla piattaforma e fai pratica con un conto demo senza deposito richiesto.

Oscillatore RSI, caratteristiche

Questo indice, così come spiegato dal suo ideatore John Welles Wilder, è nato per risolvere due problemi nella costruzione del Momentum.

Il primo problema è quello dei movimenti erratici del Momentum, causati dalle variazioni repentine, che possono essere trascurati dalla serie dei dati. Infatti, nel caso vi fosse un forte rialzo o ribasso nei 10 giorni precedenti, la linea del momento potrebbe essere invertita in modo improvviso, nonostante i prezzi correnti abbiano delle variazioni minime. Per tale motivo, occorre effettuare alcune limature al fine di minimizzare tali distorsioni.

Il secondo problema è quello di aver bisogno di bande costanti al fine di poter fare dei paragoni. Oltre alla smussatura (risoluzione al primo problema), l’oscillatore RSI crea anche un intervallo verticale costante tra 0 e 100.

Formula RSI

Qui di seguito, la formula che viene usata per calcolare l’RSI:

RSI = 100 – [100/(1+RS)]

dove RS = (media chiusure rialzo di x giorni)/(media chiusure ribasso di x giorni)

Qui abbiamo scritto giorni, ma si possono prendere anche in considerazione dei periodi settimanali. Ad esempio 14 giorni, oppure 14 settimane al posto di x.

Ricordiamo che per ottenere il grafico con l’RSI non occorre calcolare nulla a mano, poiché la piattaforma di trading fa tutto automaticamente.

Segnali dell’RSI

L’indicatore Relative Strenght Index segnala delle situazioni di:

• Ipercomprato: quando sale sopra il livello 70;
• Ipercomprato di un bull market: quando sale sopra 80;
• Ipervenduto: quando scende sotto il livello 30;
• Ipervenduto di un bear market: quando scende sotto 20.

Inoltre, abbiamo queste situazioni:

• Failure swing: quando in un uptrend il massimo dell’RSI non riesce a superare il precedente massimo e viene seguito da una rottura al ribasso del minimo precedente;
• Bottom failure swing: quando in un downtrend il minimo dell’RSI non riesce a superare il precedente minimo e viene seguito da una rottura al rialzo del massimo precedente.

Come si può ben intuire, l’indice RSI consente di prevedere potenziali inversioni di tendenza.

Non confondere RSI con Forza Relativa

Quando si parla di RSI si parla dell’indicatore di tipo oscillatore e non si ha niente a che fare con la “Forza Relativa”, ovvero un grafico lineare che rapporta due differenti entità (es. un titolo azionario con un indice).