L’indice di forza relativa o RSI è un oscillatore molto utilizzato da chi fa trading sui futures, anche tramite CFD. Questo indicatore risolve alcuni problemi nella costruzione della linea del Momentum e offre diverse indicazioni utili. In questo articolo vedremo in modo approfondito cos’è e come funziona. Se vuoi metterlo in pratica, in una piattaforma di trading intuitiva, la stessa che uso io ogni giorno, puoi provarlo nella piattaforma eToro, anche senza depositare se accedi da questa pagina.
RSI: Cos’è l’Indice di Forza Relativa?
L’Indice di Forza Relativa (Relative Strength Index, RSI) è un indicatore tecnico ampiamente utilizzato nell’analisi tecnica per valutare la velocità e l’intensità dei cambiamenti dei prezzi di un asset finanziario. L’RSI fornisce informazioni sulle condizioni di ipercomprato o ipervenduto di un asset e può aiutare i trader a identificare potenziali inversioni di tendenza.
L’RSI viene calcolato utilizzando una formula che confronta la magnitudine dei guadagni e delle perdite recenti del prezzo dell’asset. Di solito, l’RSI viene rappresentato su un grafico a linea che oscilla tra 0 e 100.
L’interpretazione dell’RSI è basata su due principali segnali:
- Condizioni di ipercomprato e ipervenduto: l’indicatore RSI valuta la forza del movimento dei prezzi. Un valore dell’RSI superiore a 70 viene considerato come condizione di ipercomprato, il che significa che l’asset potrebbe essere sopravvalutato e potrebbe verificarsi una correzione o una inversione al ribasso. D’altra parte, un valore dell’RSI inferiore a 30 viene considerato come condizione di ipervenduto, il che significa che l’asset potrebbe essere sottostimato e potrebbe verificarsi una correzione o una inversione al rialzo.
- Divergenze: le divergenze tra l’RSI e il prezzo possono fornire segnali di potenziali inversioni di tendenza. Ad esempio, se il prezzo forma un nuovo massimo, ma l’RSI non riesce a superare il suo massimo precedente, potrebbe indicare una divergenza ribassista e una possibile inversione al ribasso. Al contrario, se il prezzo forma un nuovo minimo, ma l’RSI non riesce a raggiungere il suo minimo precedente, potrebbe indicare una divergenza rialzista e una possibile inversione al rialzo.
L’RSI è uno strumento flessibile e può essere personalizzato in base alle preferenze del trader, come il periodo di calcolo e i livelli di ipercomprato e ipervenduto. È importante notare che l’RSI ha limitazioni e può generare segnali falsi in determinate situazioni di mercato. È quindi consigliabile utilizzare l’RSI in combinazione con altri indicatori e strumenti di analisi tecnica per prendere decisioni di trading più informate.
Formula RSI
Qui di seguito, la formula che viene usata per calcolare l’RSI:
RSI = 100 – [100/(1+RS)]
dove RS = (media chiusure rialzo di x giorni)/(media chiusure ribasso di x giorni)
Qui abbiamo scritto giorni, ma si possono prendere anche in considerazione dei periodi settimanali. Ad esempio 14 giorni, oppure 14 settimane al posto di x.
Ricordiamo che per ottenere il grafico con l’RSI non occorre calcolare nulla a mano, poiché la piattaforma di trading fa tutto automaticamente.
Segnali dell’RSI
L’indicatore Relative Strenght Index segnala delle situazioni di:
- Ipercomprato: quando sale sopra il livello 70;
- Ipercomprato di un bull market: quando sale sopra 80;
- Ipervenduto: quando scende sotto il livello 30;
- Ipervenduto di un bear market: quando scende sotto 20.
Inoltre, abbiamo queste situazioni:
- Failure swing: quando in un uptrend il massimo dell’RSI non riesce a superare il precedente massimo e viene seguito da una rottura al ribasso del minimo precedente;
- Bottom failure swing: quando in un downtrend il minimo dell’RSI non riesce a superare il precedente minimo e viene seguito da una rottura al rialzo del massimo precedente.
Come si può ben intuire, l’indice RSI consente di prevedere potenziali inversioni di tendenza.
Passa alla prossima lezione: l’indicatore TSF