RSI o Indice di Forza Relativa, oscillatore multifunzione

L’indice di forza relativa o RSI è un oscillatore molto utilizzato da chi fa trading sui futures, anche tramite CFD. Questo indicatore risolve alcuni problemi nella costruzione della linea del Momentum e offre diverse indicazioni utili.

Prima di continuare con la lezione, è bene evidenziare che per applicare l’oscillatore RSI occorre semplicemente una piattaforma di trading. Con la piattaforma eToro si può applicare con un clic, dalla pagina specifica del grafico. Accedi qui alla piattaforma e fai pratica con un conto demo senza deposito richiesto. Per sfruttare al meglio eToro si può utilizzare la leva, fino a 30x per le operazioni sul Forex. Ciò significa che se si negozia sul cambio EURUSD, ad esempio, ovvero il cambio tra euro e dollaro, i risultati arrivano 30 volte più velocemente e il capitale da utilizzare è 30 volte più piccolo rispetto a quello richiesto in un investimento tradizionale (es. con 100 euro è come se investissi con 3.000€ ma rischierai solo i tuoi 100 euro.

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RSI: Cos’è l’Indice di Forza Relativa?

L’Indice di Forza Relativa (Relative Strength Index, RSI) è un indicatore tecnico ampiamente utilizzato nell’analisi tecnica per valutare la velocità e l’intensità dei cambiamenti dei prezzi di un asset finanziario. L’RSI fornisce informazioni sulle condizioni di ipercomprato o ipervenduto di un asset e può aiutare i trader a identificare potenziali inversioni di tendenza.

L’RSI viene calcolato utilizzando una formula che confronta la magnitudine dei guadagni e delle perdite recenti del prezzo dell’asset. Di solito, l’RSI viene rappresentato su un grafico a linea che oscilla tra 0 e 100.

L’interpretazione dell’RSI è basata su due principali segnali:

1. Condizioni di ipercomprato e ipervenduto: L’RSI valuta la forza del movimento dei prezzi. Un valore dell’RSI superiore a 70 viene considerato come condizione di ipercomprato, il che significa che l’asset potrebbe essere sopravvalutato e potrebbe verificarsi una correzione o una inversione al ribasso. D’altra parte, un valore dell’RSI inferiore a 30 viene considerato come condizione di ipervenduto, il che significa che l’asset potrebbe essere sottostimato e potrebbe verificarsi una correzione o una inversione al rialzo.
2. Divergenze: Le divergenze tra l’RSI e il prezzo possono fornire segnali di potenziali inversioni di tendenza. Ad esempio, se il prezzo forma un nuovo massimo, ma l’RSI non riesce a superare il suo massimo precedente, potrebbe indicare una divergenza ribassista e una possibile inversione al ribasso. Al contrario, se il prezzo forma un nuovo minimo, ma l’RSI non riesce a raggiungere il suo minimo precedente, potrebbe indicare una divergenza rialzista e una possibile inversione al rialzo.

L’RSI è uno strumento flessibile e può essere personalizzato in base alle preferenze del trader, come il periodo di calcolo e i livelli di ipercomprato e ipervenduto. È importante notare che l’RSI ha limitazioni e può generare segnali falsi in determinate situazioni di mercato. È quindi consigliabile utilizzare l’RSI in combinazione con altri indicatori e strumenti di analisi tecnica per prendere decisioni di trading più informate.

Oscillatore RSI, caratteristiche

Questo indice, così come spiegato dal suo ideatore John Welles Wilder, è nato per risolvere due problemi nella costruzione del Momentum.

Il primo problema è quello dei movimenti erratici del Momentum, causati dalle variazioni repentine, che possono essere trascurati dalla serie dei dati. Infatti, nel caso vi fosse un forte rialzo o ribasso nei 10 giorni precedenti, la linea del momento potrebbe essere invertita in modo improvviso, nonostante i prezzi correnti abbiano delle variazioni minime. Per tale motivo, occorre effettuare alcune limature al fine di minimizzare tali distorsioni.

Il secondo problema è quello di aver bisogno di bande costanti al fine di poter fare dei paragoni. Oltre alla smussatura (risoluzione al primo problema), l’oscillatore RSI crea anche un intervallo verticale costante tra 0 e 100.

Formula RSI

Qui di seguito, la formula che viene usata per calcolare l’RSI:

RSI = 100 – [100/(1+RS)]

dove RS = (media chiusure rialzo di x giorni)/(media chiusure ribasso di x giorni)

Qui abbiamo scritto giorni, ma si possono prendere anche in considerazione dei periodi settimanali. Ad esempio 14 giorni, oppure 14 settimane al posto di x.

Ricordiamo che per ottenere il grafico con l’RSI non occorre calcolare nulla a mano, poiché la piattaforma di trading fa tutto automaticamente.

Segnali dell’RSI

L’indicatore Relative Strenght Index segnala delle situazioni di:

• Ipercomprato: quando sale sopra il livello 70;
• Ipercomprato di un bull market: quando sale sopra 80;
• Ipervenduto: quando scende sotto il livello 30;
• Ipervenduto di un bear market: quando scende sotto 20.

Inoltre, abbiamo queste situazioni:

• Failure swing: quando in un uptrend il massimo dell’RSI non riesce a superare il precedente massimo e viene seguito da una rottura al ribasso del minimo precedente;
• Bottom failure swing: quando in un downtrend il minimo dell’RSI non riesce a superare il precedente minimo e viene seguito da una rottura al rialzo del massimo precedente.

Come si può ben intuire, l’indice RSI consente di prevedere potenziali inversioni di tendenza.

Non confondere RSI con Forza Relativa

Quando si parla di RSI si parla dell’indicatore di tipo oscillatore e non si ha niente a che fare con la “Forza Relativa”, ovvero un grafico lineare che rapporta due differenti entità (es. un titolo azionario con un indice).