Indicatore TSF: il più potente trend follower

L’indicatore TSF o Time Series Forecast Indicator è considerato uno dei più potenti, efficaci ed utili strumenti di analisi tecnica per il trading CFD a brevissimo termine.

In questa lezione del corso CFD scopriremo innanzitutto cosa è, non tralasciando nulla al fine di soddisfare sia i lettori più esperti che quelli principianti. Successivamente, vedremo come si utilizza e per ultimo faremo un’analisi sui fattori di questo indicatore che mi hanno impressionato positivamente e quelli su cui ho ancora qualche dubbio.

Per prendere confidenza con il funzionamento e l’applicazione dell’indicatore TSF, accetta il mio consiglio: pratica con la piattaforma eToro, la stessa da me utilizzata, (accedi gratuitamente da qui) che ti consente di praticare anche con un conto demo, con un budget virtuale.

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Cos’è il TSF?

L’indicatore TSF (Time Series Forecast) è uno strumento di analisi tecnica che fornisce una stima del prezzo futuro di un asset basandosi su un modello di regressione lineare. Funziona tracciando una linea che rappresenta il prezzo previsto in base ai dati storici, calcolando la relazione matematica tra i valori passati in un determinato periodo. Questo indicatore è utile per identificare la direzione del trend e potenziali inversioni, poiché la linea TSF segue i movimenti del mercato con maggiore reattività rispetto alle medie mobili tradizionali. Viene utilizzato principalmente per confermare tendenze o individuare segnali di acquisto o vendita quando il prezzo si allontana significativamente dalla linea prevista.

Tutto ciò può apparire complicato, ma in realtà vedendolo applicato alla pratica, diventa più semplice da comprendere. Qui sotto potete visualizzare un esempio di grafico a cui è stato applicato il TSF o indicatore di regressione lineare.

Data la somiglianza tra il TSF e le medie mobili, questo indicatore è anche conosciuto come Indicatore mobile di regressione lineare. Questo nome può essere più adatto fintanto che sia utilizzato come una sorta di media mobile. Tutti i punti che sul grafico indicano un giorno, è il punto finale di regressioni multiple lineari, tracciate nel futuro.

Quando lo tracciamo sul grafico dei prezzi, il TSF forma una linea che assomiglia alla media mobile nel brevissimo periodo. Al fine di creare una linea TSF, una serie di regressione lineare Least Squares viene calcolata per ogni punto.

Cos’è un modello di regressione lineare?

Abbiamo detto che l’indicatore TSF si basa su un modello di regressione lineare. Ma di cosa si tratta?

Un modello di regressione lineare è una tecnica statistica utilizzata per analizzare la relazione tra due o più variabili. Si basa sull’idea che una variabile dipendente (ad esempio, il prezzo di un asset) possa essere spiegata da una o più variabili indipendenti (ad esempio, il tempo o altri indicatori).

Il modello rappresenta questa relazione attraverso una linea retta (detta “linea di regressione”), che è calcolata in modo da minimizzare la distanza (o errore) tra i dati osservati e la linea stessa.

Come si usa l’indicatore TSF

Innanzitutto, per utilizzare l’indicatore occorre selezionarlo tra quelli disponibili sul software di trading che si sceglie. Se non è disponibile, si può scaricare in diversi modi.

Potete caricarlo su Plus500 alla voce “regressione lineare”. Il TSF si legge sul grafico come una media mobile, anche esponenziale, con la sola differenza che il TSF è un po’ più complesso.

Di base, il TSF è una media mobile perciò quando i prezzi si muovono sopra l’indicatore, il mercato è rialzista, mentre quando i prezzi si muovono sotto l’indicatore, il mercato è ribassista.

Poiché il TSF si muove nel brevissimo periodo, molto più breve rispetto ad una media mobile, riesce a comprendere variazioni più strette. L’ideale sarebbe utilizzare il TSF insieme ad una media mobile, per capirne le differenze.

I segnali del TSF sono soprattutto utilizzati quando confermati in più di un time frame. Quando il mercato è rialzista o ribassista in un determinato time frame, i seguenti crossover possono essere negoziati in un time frame più corto. Il TSF può anche essere utilizzato per prevedere punti di massimo, di minimo e altre potenziali aree di inversione poiché i prezzi ritornano sempre al TSF quando mostrano un trend sopra o sotto di esso.

Quando un alto o basso è evidente in un time frame, vi sono ottimi segnali di ingresso a breve termine in time frame ancora più corti.

Perché è utile il TSF

Questo indicatore è un ottimo strumento e possiamo dirlo con certezza. Da molti è considerato, così come da noi,uno dei migliori indicatori tecnici. Infatti, se ci pensate, si tratta di una media mobile che prende in considerazione linee multiple di regressione lineare e le combina in una sola media mobile con l’assenso della teoria stocastica. Per molti versi è una sorta di metodo che unisce tanti buoni metodi.
Ricapitoliamo quali sono le caratteristiche di questo indicatore:

• E’ un inseguitore di trend
• Usa time frame multipli
• Può essere utilizzato in time frame multipli
• Prevede i movimenti di prezzo futuri ed è più reattivo delle medie mobili, anche esponenziali
• E’ efficace nelle variazioni più strette e per timeframe più brevi

Fattori da non tralasciare

Al fine di leggere meglio il grafico, vi consigliamo di settare un periodo di 5 con 9 barre. Quando viene impostato l’indicatore, può capitare che questa sia preimpostata con 7 barre. Impostarlo a 9 vi consentirà di leggere i segnali di entrata più facilmente poiché riuscirete a definire meglio la linea, che sarà più facile da leggere.

Vai alla lezione successiva riguardante i Frattali nel trading.

FAQ Indicatore TSF