Il MACD (Moving Average Convergence Divergence), o indicatore di convergenza e divergenza delle medie mobili, è uno degli strumenti più potenti e utilizzati nell’analisi tecnica. Grazie alla sua capacità di combinare tendenze e momenti di mercato in un unico grafico, il MACD è in grado di offrire segnali chiari e immediati su quando entrare o uscire da una posizione.
Se stai cercando un modo per identificare inversioni di tendenza, confermare segnali di acquisto o vendita e analizzare la forza di un trend, sei nel posto giusto. Questa lezione del corso CFD ti guiderà passo dopo passo alla scoperta del MACD: cos’è, come funziona e come puoi utilizzarlo per migliorare le tue decisioni di trading.
Pronto a scoprire perché questo indicatore è così amato dai trader di tutto il mondo? Procediamo insieme per capire come trasformare i grafici in alleati preziosi delle tue strategie!
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Indice
Cos’è il MACD?
Il MACD (Moving Average Convergence Divergence) è un indicatore tecnico ampiamente utilizzato nell’analisi tecnica dei mercati finanziari. È un oscillatore che viene utilizzato per identificare i cambiamenti di direzione, la forza e la durata di una tendenza e per generare segnali di acquisto o vendita.
Il MACD si basa su due linee principali:
- Linea MACD: La linea MACD è calcolata sottraendo una media mobile esponenziale (EMA) a lungo termine da una media mobile esponenziale a breve termine. Di solito, la media mobile esponenziale a breve termine è calcolata su un periodo di 12 giorni, mentre la media mobile esponenziale a lungo termine è calcolata su un periodo di 26 giorni. La linea MACD mostra la differenza tra queste due medie mobili.
- Linea di segnale: La linea di segnale è una media mobile esponenziale calcolata sulla linea MACD stessa. Di solito, la media mobile esponenziale a 9 giorni viene utilizzata per calcolare la linea di segnale.
Oltre alle due linee principali, il MACD include anche un istogramma che rappresenta la differenza tra la linea MACD e la linea di segnale. L’istogramma può essere utilizzato per valutare la forza e la velocità del movimento dei prezzi.
Difficile? Ricapitoliamo:
- EMA = Exponential Moving Average = Media Mobile Esponenziale ( non dovrai calcolarla, la troverai già disegnata sul grafico!)
- MACD = EMA 26 periodi – EMA 12 periodi
- Linea segnale = una linea che consiglia cosa fare = EMA a 9 periodi
Ecco un esempio di grafico con MACD. In verde, il MACD. In blu, il segnale.
Chi lo desidera può ripassare la lezione sulle medie mobili.
MACD: segnali offerti
I segnali di trading generati dal MACD includono:
- Segnale di acquisto: quando la linea MACD attraversa la linea di segnale dal basso verso l’alto, si genera un segnale di acquisto. Questo può indicare una potenziale inversione al rialzo o una continuazione di una tendenza rialzista.
- Segnale di vendita: quando la linea MACD attraversa la linea di segnale dall’alto verso il basso, si genera un segnale di vendita. Questo può indicare una potenziale inversione al ribasso o una continuazione di una tendenza ribassista.
Inoltre, i trader possono osservare i livelli di divergenza o convergenza tra il MACD e il prezzo stesso per ottenere ulteriori indicazioni sul movimento futuro dei prezzi. Lo vedremo tra poco.
Il MACD può essere utilizzato su diversi intervalli di tempo e per vari strumenti finanziari. Tuttavia, come con qualsiasi indicatore tecnico, è consigliabile utilizzare il MACD in combinazione con altri strumenti di analisi e considerare anche altri fattori come l’analisi fondamentale prima di prendere decisioni di trading.
Interpretazioni del MACD
Il MACD nel trading si può utilizzare in tre modi diversi a seconda di come si interpreta il mercato:
a) Crossover
Quando il MACD cade sotto la linea segnale (EMA a 9 periodi), questo metodo lo interpreta come un segnale al ribasso, e quindi invita a vendere. Al contrario, quando il MACD sale sopra la linea segnale, l’indicatore va interpretato in modo rialzista (vedi figura), a partire dal momento di incrocio sotto lo zero.
Molti trader aspettano un incrocio di conferma sopra la linea segnale prima di aprire una posizione, al fine di evitare di essere penalizzati, entrando in una posizione troppo presto.
b) Divergenza
Per divergenza si intende il momento in cui il prezzo diverge dal MACD. Questo è il segnale della fine del trend corrente.
c) Rialzo Repentino
Quando il MACD presenta un rialzo molto forte (la media mobile più corta sbalza da quella a più lungo termine) il segnale è di sovracquisto e quindi presto si ritornerà a livelli normali.
Linea dello Zero del MACD
La linea dello zero nel MACD (Moving Average Convergence Divergence) è un elemento centrale per comprendere e interpretare l’indicatore. Si tratta di una linea orizzontale che si trova al valore zero sull’asse dei prezzi dell’indicatore, e rappresenta il punto in cui la differenza tra la media mobile esponenziale (EMA) a breve termine e quella a lungo termine è pari a zero.
La linea dello zero evidenzia il momento cruciale in cui le medie mobili si incrociano. Anche se è un segnale ritardato (poiché si basa su dati passati), fornisce una visione chiara del momentum e della direzione del trend, risultando particolarmente utile per confermare segnali di acquisto o vendita in combinazione con altri indicatori.
Cosa significa la linea dello zero?
La linea dello zero funge da riferimento neutro e indica il punto in cui le due medie mobili esponenziali utilizzate nel calcolo del MACD (12 periodi e 26 periodi, di default) si incrociano. Quando il MACD attraversa questa linea, si verificano importanti segnali per il trading:
- MACD sopra lo zero: la media mobile a breve termine (più veloce) si trova sopra la media mobile a lungo termine (più lenta), segnalando una tendenza rialzista. Questo indica un momentum positivo del mercato e può suggerire segnali di acquisto.
- MACD sotto lo zero: la media mobile a breve termine si trova sotto quella a lungo termine, indicando una tendenza ribassista. Il momentum è negativo, suggerendo segnali di vendita o cautela.
Come interpretare i segnali della linea dello zero
- Incrocio verso l’alto: Quando la linea MACD taglia la linea dello zero dal basso verso l’alto, indica un possibile inizio di una tendenza rialzista. Questo è considerato un segnale di acquisto.
- Incrocio verso il basso: Quando la linea MACD attraversa la linea dello zero dall’alto verso il basso, suggerisce un’inversione al ribasso e viene interpretato come un segnale di vendita.
Perché è importante?
La linea dello zero permette ai trader di individuare facilmente:
- Il cambio di momentum: incroci della linea indicano un cambiamento nella velocità e direzione del trend.
- La tendenza di fondo: quando il MACD si mantiene stabilmente sopra o sotto la linea dello zero, suggerisce la presenza di un trend definito.
Esempio pratico
Immagina che il MACD sia stato sotto lo zero per un certo periodo, indicando una fase ribassista. Quando il MACD inizia a risalire e supera la linea dello zero, potrebbe indicare che il mercato sta entrando in una fase rialzista, fornendo un segnale utile per aprire posizioni long.
Vai alla lezione successiva sulle Bande di Bollinger.
FAQ MACD
È un indicatore utilizzato nell’analisi tecnica dei mercati finanziari e sta per Media Mobile Convergenza Divergenza. Tecnicamente è un oscillatore che viene utilizzato per identificare i cambiamenti di direzione, la forza e la durata di una tendenza e per generare segnali di acquisto o vendita.
Il funzionamento del MACD si basa sul confronto tra tre medie mobili esponenziali a 26, 12 e 9 periodi.
Monitorando i movimenti di prezzo rispetto alle linee del MACD.
Il MACD può dare segnali di acquisto e vendita. Segnale di acquisto quando la linea MACD attraversa la linea di segnale da sotto verso l’alto. Questo può indicare una potenziale inversione al rialzo o una continuazione di una tendenza rialzista. Segnale di vendita quando la linea MACD attraversa la linea di segnale da sopra verso il basso. Questo può indicare una potenziale inversione al ribasso o una continuazione di una tendenza ribassista.