Fibonacci nell’analisi del trading: ritracciamenti ed estensioni

Fibonacci, come usare le linee di ritracciamento nel trading
Per i principianti è fondamentale conoscere alcuni indicatori e strumenti per il proprio percorso di trading.

In questa lezione della guida ai CFD e dell’analisi dei mercati finanziari parliamo della sequenza di Fibonacci. Si tratta di un tema appassionante poiché comprende sia concetti di matematica, sia qualcosa che comprende per certi versi anche la natura e la sua bellezza matematica.

Per meglio apprezzare questa lezione e scoprire come vengono applicati nel trading on line i numeri di Fibonacci, consigliamo di praticare con una piattaforma di trading sicura e semplice da usare, a cui si può accedere da questa pagina.

Fibonacci nell’analisi tecnica dei mercati finanziari

La sequenza di Fibonacci è un insieme di numeri in cui ogni numero è la somma dei due numeri precedenti: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ecc. Questa sequenza matematica è stata introdotta da Leonardo Fibonacci nel XIII secolo ed è ampiamente utilizzata nell’analisi tecnica dei mercati finanziari.

Nell’analisi tecnica dei mercati finanziari, i ritracciamenti di Fibonacci e le estensioni di Fibonacci sono strumenti utilizzati per identificare potenziali livelli di supporto e resistenza nel prezzo di un titolo o di un mercato. Questi livelli sono derivati dai rapporti matematici che si verificano tra i numeri della sequenza di Fibonacci.

Ecco i due principali strumenti di Fibonacci utilizzati nell’analisi tecnica:

  1. Ritracciamenti di Fibonacci: i ritracciamenti di Fibonacci sono utilizzati per individuare i potenziali livelli di ritracciamento di una tendenza in corso. I livelli comuni di ritracciamento di Fibonacci sono 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 78,6%. Questi livelli vengono disegnati tracciando una linea dal punto di partenza della tendenza al punto di arrivo e quindi disegnando linee orizzontali ai livelli di ritracciamento di Fibonacci. Questi livelli possono indicare zone di potenziale supporto o resistenza in cui il prezzo potrebbe ritracciarsi prima di riprendere la sua direzione precedente.
  2. Estensioni di Fibonacci: le estensioni di Fibonacci vengono utilizzate per individuare i potenziali livelli di estensione di una tendenza in corso. I livelli comuni di estensione di Fibonacci sono 127,2%, 161,8% e 261,8%. Questi livelli vengono disegnati tracciando una linea dal punto di inizio della tendenza al punto di arrivo e quindi disegnando linee orizzontali ai livelli di estensione di Fibonacci. Questi livelli possono indicare zone in cui il prezzo potrebbe estendersi nella direzione della tendenza prima di incontrare resistenza.

I ritracciamenti e le estensioni di Fibonacci sono utilizzati da molti trader e analisti per individuare potenziali punti di ingresso, uscita e di stop-loss nelle operazioni. Tuttavia, è importante notare che l’analisi basata su Fibonacci non è infallibile e dovrebbe essere utilizzata in combinazione con altri strumenti di analisi tecnica e considerando il contesto del mercato e altri fattori rilevanti.

La sequenza di Fibonacci

Leonardo Fibonacci (1170-1242) è stato un matematico italiano a cui si deve la famosa sequenza 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ecc. La stessa sequenza, da sempre nota ai matematici, ha avuto un grande risalto mediatico con il libro e il film “Il Codice Da Vinci”, poiché la stessa sequenza si ritrova all’inizio della storia.

Ma torniamo alla realtà. Come potete vedere, ogni cifra equivale alla somma delle due precedenti (es. 3 = 1+2, oppure 55 = 21+34). Tale sequenza si può continuare all’infinito.

Come mai la sequenza di Fibonacci è così interessante?

Ora, una piccola piccola di “mistero”. Infatti, la sequenza di Fibonacci è da alcuni considerata come la “sequenza di numeri che spiega la natura delle cose”. Per questo motivo, la sequenza è stata studiata (e viene tuttora studiata) da moltissimi matematici, fisici e filosofi.

Fantasia? Non esattamente. Ad esempio, con essa si possono leggere matematicamente la forma delle galassie, ma anche moltissime altre forme presenti in natura (fiori, conchiglie ecc.) e quindi non a caso è stata ripresa da artisti e architetti per creare delle forme più soavi e naturali possibili.

Per capire di cosa parliamo, ecco la versione della sequenza di Fibonacci in versione grafica.

La versione grafica della sequenza di Fibonacci

Come si può vedere, si crea una sorta di spirale, che viene utilizzata anche in fotografia per ottenere un risultato visivamente più appagante per l’occhio.

Ma perché questi numeri sono importanti nel trading con CFD? Molti trader utilizzano tale schema per impostare le “frequenze” degli oscillatori, così come l’ampiezza delle medie mobili.

Ritracciamento di Fibonacci

Il ritracciamento di Fibonacci è uno studio sulle correzioni di prezzo all’interno di un grafico, analizzate utilizzando i numeri della sequenza di Fibonacci, trasposti nei seguenti livelli percentuali: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%,100%.

Qui sotto vediamo le tre percentuali centrali applicate al grafico dei prezzi del cambio euro/dollaro.

La sequenza di Fibonacci applicata al trading col ritracciamento
In questo caso, il prezzo rimbalza all’incontro della linea posta a 38,2%

Qui di seguito forniamo la spiegazione.

Il rapporto tra due numeri consecutivi nella sequenza di Fibonacci tende a 1,68 (il rapporto di un numero con quello immediatamente successivo). Tende a 1,68 progressivamente al suo avvicinarsi all’infinito.

Numerosi analisti e quindi studiosi della finanza e del trading hanno messo in relazione la durata e la misura dei movimenti dei prezzi delle azioni e altri strumenti finanziari proprio con i numeri della sequenza. Ebbene, l’inverso di 1,68 ovvero 0,618 (il rapporto di ogni numero con quello precedente).

Ora, il rapporto 0,618:1,618 dà come risultato 0,382. Questa percentuale è usata comunemente per il “ritracciamento”, una funzione che si può trovare in qualsiasi software di analisi tecnica e nelle migliori piattaforme di trading, sotto il nome di “Ritracciamento di Fibonacci”.

Come si usa Fibonacci nel trading

Nel grafico precedente abbiamo visto che il calcolo delle percentuali basate sulla sequenza di Fibonacci crea delle linee a determinati livelli situati tra un prezzo di minimo e un prezzo di massimo toccati in un determinato periodo.

Ebbene, quelle tre linee (38,2%, 50% e 61,8%) vanno considerati come dei livelli di allarme.

Considerato il trend che collega il punto di minimo (0%) e massimo (100%), le linee dei ritracciamenti di Fibonacci vanno ad interpretare i movimenti di ritorno successivi. Se dopo un movimento al rialzo o al ribasso segue uno in senso opposto, si può analizzare questo movimento opposto in base alla sua profondità. Ovvero, monitorare il movimento di ritorno e le linee percentuali che andrà a toccare e superare.

Questi livelli, insieme ad altri indicatori, riescono a fornire segnali di inversione o continuazione. Ad esempio, possono bastare dei semplici supporti o resistenze. Generalmente, ad esempio, se la correzione continua fino a sfondare al ribasso la linea 61,8% e ciò coincide con un supporto, molto probabilmente il prezzo invertirà la sua rotta e continuerà con il trend iniziale (questo è ciò che accade nel grafico di sopra, anche se non la sfonda, ma comunque si avvicina).

Se al contrario il prezzo continua a scendere, aumentano le probabilità di inversione del trend iniziale.

A proposito dei supporti e delle resistenze, va evidenziato che i ritracciamenti di Fibonacci vengono spesso utilizzati proprio per prevedere nuovi livelli di supporto e resistenza. Questi si possono trovare talvolta proprio sulle linee percentuali di ritracciamento. La ragione, è dovuta anche al fatto che Fibonacci è molto utilizzato da molti trader sul mercato.

Percentuali di ritracciamento e di estensione

Nell’analisi tecnica, le più importanti percentuali di ritracciamento si dividono in due categorie e sono:

a) Livelli di Ritracciamento

  • 0%
  • 23,6%
  • 38,2%
  • 50,0%
  • 61,8%
  • 76,4%

b) Livelli di estensione: le estensioni consistono in tutti i livelli tracciati al di sotto dello standard 100% e sono usati da molti trader per determinare le aree in cui vorranno prendere profitto.

  • 0%
  • 38,2%
  • 61,8%
  • 100,0%
  • 138,2%
  • 161,8%

Altre applicazioni di Fibonacci nel Trading

Nel trading, Fibonacci si utilizza molto comunemente per il timing nei mercati dei futures e con la stima dell’entità delle variazioni dei prezzi. Capite bene che se si opera con alti capitali per poco tempo, il timing e la forza rappresentano tutto. A ben utilizzarli se ne può fare una fortuna.

a) I giorni
Per applicarli, si può prendere un determinato prezzo, come ad esempio un nuovo punto di minimo o di massimo, e muoversi in avanti lungo l’asse delle ascisse insieme ai numeri di Fibonacci. Quindi, ad esempio, 21, 34, 55 giorni avanti.

Molti trader si appigliano a tali date convinti che in loro concomitanza si ripeta l’evento originario. Questo però non sempre accade.
Allo stesso modo, si possono prendere in considerazione degli intervalli di giorni pari ai numeri della sequenza di Fibonacci per vedere se sussiste qualche logica nella forma dei grafici e nella formazione dei prezzi.

b) Gli Archi
Altri trader utilizzano i cosiddetti archi di Fibonacci, ovvero visualizzando tre archi a intervalli stabiliti sulle percentuali 38,2%, 50% e 61,8%.

c) Linee a ventaglio
Partendo da una linea di tendenza (trendline) di riferimento e che hanno un punto di origine in comune sul grafico, con intervalli stabiliti di 38,2%, 50% e 61,8%. Tali percentuali ovviamente si calcolano sul valore del titolo considerato.

Fibonacci funziona?

La sequenza di Fibonacci è matematica, perciò non si può discutere. Tuttavia, alcune applicazioni sono sperimentali e altre addirittura “religiose”.

Altre, invece, si basano su studi molto approfonditi, come ad esempio la teoria delle onde di Elliott, che ha verificato l’affidabilità statistica dei livelli individuati con la sequenza di Fibonacci.

Vai alla lezione successiva sul Cuneo (Wedge).

FAQ Linee di Fibonacci

Cosa sono e linee di Fibonacci?

Sono delle linee sul grafico dei prezzi, calcolate in base a percentuali definite dalla sequenza di Fibonacci.

Cosa sono i livelli di ritracciamento di Fibonacci?

Dei livelli raggiunti i quali si attendono dei segnali circa la prosecuzione di un trend o una sua inversione.

Quali sono i livelli di ritracciamento di Fibonacci?

I livelli di ritracciamento di Fibonacci sono fissati a dei livelli percentuali calcolati partendo dai punti di massimo e minimo, pari al 23,6%; 38,2%; 50,0%; 61,8%; 76,4%.

Cosa sono le linee a ventaglio di Fibonacci?

Partendo da una linea di tendenza di riferimento, sono linee che hanno un punto di origine in comune sul grafico, con intervalli stabiliti di 38,2%, 50% e 61,8%.

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