Lezione 23 – Oscillatore Stocastico

Oscillatore Stocastico

Questa lezione la dedichiamo all’oscillatore stocastico, conosciuto anche semplicemente come “stocastico”. E’ un tema abbastanza complesso poiché questo concetto lo si ritrova in diverse discipline tra cui la matematica e la statistica. Cercheremo tuttavia di essere per quanto possibile più sintetici e pratici, evidenziando ciò che serve ai fini del trading on line con CFD. L’oscillatore stocastico infatti si dimostra molto utile nelle dinamiche a breve anzi brevissimo termine, caratteristica del trading con CFD e opzioni binarie.

Definizione

Cosa è l’oscillatore stocastico? Occorre partire dalle basi per poter affrontare al meglio il discorso. Si tratta di un indicatore creato nel 1970 da un luminare chiamato George Lane, con l’obbiettivo di valutare quanto le chiusure delle barre fossero in prossimità del minimo o del massimo di un determinato periodo. L’intuizione di Lane è stata questa:
Di regola le chiusure di barra (barre o candele giapponesi) prossime al loro massimo sono tipiche di tendenze rialziste, mentre le chiusure di barra prossime al loro minimo sono tipiche di tendenze al ribasso.
Pur se si tratta di una intuizione semplice, è comunque geniale. Se riflettete su questa intuizione capirete perché può essere così importante nel trading e nei pronostici del mercato. Lo stocastico, infatti, è uno dei migliori strumenti per individuare zone di ipercomprato e ipervenduto, da cui pronosticare le cosiddette inversioni.

Formula dell’oscillatore stocastico

Sebbene non avrete mai bisogno di calcolarlo voi stessi poiché sarà sempre la piattaforma di trading a farlo, scopriamo come si compone la formula dell’oscillatore stocastico in modo tale da poter capire la logica del suo funzionamento.

%K = 100 * [(CHIUSURA – MINn) / (MAXn – MINn)]

Dove:
MINn = Minimo degli ultimi n giorni
MAXn = Massimo degli ultimi n giorni
CHIUSURA = prezzo di chiusura ultima sessione (odierna)

Il valore n non è fisso ma può essere impostato come si desidera sulla piattaforma di trading. Il creatore dell’oscillatore stocastico, George Lane, preferiva l’impostazione a 14 periodi, anche se tutto dipende dal mercato in cui si opera.

La formula quindi diventa:

%K = 100 * [(CHIUSURA − MIN14)/(MAX14 − MIN14)]

Con questa formula, si confronta il prezzo di chiusura più recente con il prezzo minimo in un determinato intervallo di tempo, che nel caso di questa formula è formato da 14 periodi.
Il calcolo dello stocastico confronta quindi il valore attuale e lo rapporta ai valori massimi e minimi del prezzo registrati in un certo periodo di tempo. Con questo calcolo ottiene il valore %K, che consente successivamente di determinare %D, ovvero il valore della media definita.

Tipologie di stocastico

Lo stocastico si può presentare in tre tipologie o versioni differenti: fast, slow, full.

  • Fast o veloce: in pratica è basato sulla formula originale di George Lane. Con questa formula %K, è calcolato mettendo in relazione la percentuale il prezzo di chiusura con un determinato range di prezzo a 14 periodi. La linea %D, invece, è data dalla media mobile della linea %K ( che solitamente è a 3 periodi). Questa formula è abbastanza criticata poiché lo stocastico con essa ottenuto è molto reattivo ed è di difficile applicazione.
  • Slow o lenta: per ovviare ai difetti della versione fast, ovvero alla sua reattività, è stata pensata questa formula con %K data da una media mobile a 3 periodi della linea %D dello stocastico veloce. Quindi si può dire che lo stocastico lento è un derivato dello stocastico veloce poiché è da esso che si calcola il suo valore. La linea %D dello stocastico lento invece è la media mobile a 3 periodi della nuova linea %K.
  • Full o completa: è una variante dello stocastico lento. Si tratta di una versione personalizzabile in cui l’utente può modificare i parametri (numero di periodi per %K, numero di periodi per %D).

Procedimento di applicazione dell'indicatore stocastico sulla piattaforma di trading Plus500L'indicatore stocastico applicato al grafico dei CFD

Vai alla lezione 24 – Stocastico, come si usa?

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*Il tuo capitale potrebbe essere a rischio. Questo contenuto non costituisce un consiglio di investimento.