In questa lezione del tutorial completo sui CFD del 2021 parleremo della media mobile, l’indicatore più utilizzato in assoluto per l’analisi tecnica. Esso, come vedremo, è formato dalla media degli ultimi valori di prezzo registrati, in determinati intervalli di tempo. Questo crea graficamente una linea che consente di effettuare previsioni sugli andamenti futuri dei prezzi.
Puoi utilizzarla subito e fare pratica su (particolarmente su questa che consigliamo), dove puoi impostare questo tipo di funzione grafica e solitamente si può trovare di tre tipi: semplice, esponenziale e ponderata.
In questa lezione del corso CFD vedremo in cosa consistono e in cosa si differenziano queste tre tipologie di media mobile, senza scendere troppo in dettagli tecnici che potrete approfondire personalmente a seconda delle vostre esigenze. Interessante, vero? Scopri quanto sia facile applicarle con un solo clic sulla piattaforma eToro.
Indice
Media Mobile Semplice
La media mobile semplice (SMA, Simple Moving Average), è anche detta media aritmetica e di fatto è quella di gran lunga più utilizzata dagli analisti e da chi gioca in borsa online.
In questa media vengono utilizzati i dati di un determinato periodo e ne viene calcolata la media semplicemente sommandoli tra loro e dividendo il totale per il numero dei valori (es. 3+5+6+8 e si divide per 4).
La media mobile semplice tuttavia è oggetto di critica poiché si assegna ad ogni valore la stessa importanza (o peso). In pratica, nel caso avessimo una media mobile a 10 periodi, si darà lo stesso peso ad ogni singolo valore (su 10 periodi è il 10%). Per questo motivo, oggi viene utilizzata meno rispetto alla media mobile esponenziale (di cui parleremo tra poco). Tuttavia, essa resta importante in diversi contesti, che potrai scoprire studiando tutti gli indicatori tecnici per il trading online.
Ecco come si presenta graficamente la media mobile semplice (la linea rossa).
Media Mobile Ponderata
La media mobile ponderata (WMA, Weighted Moving Average) sorge per ovviare al problema evidenziato precedentemente riguardo alla media mobile semplice. In questa tipologia di media si attribuisce maggior peso agli ultimi valori di una serie. Per quanto riguarda il calcolo finale, questo rimane invariato: si sommano tutti i valori della stessa serie.
Ad esempio, se avessimo 10 periodi assoceremmo “peso” 1 al primo valore, “peso” 2 al secondo e così via. Questi “pesi” vanno moltiplicati per il valore del dato. Ad esempio, se il primo periodo avrà valore 3, lo moltiplicheremo per il peso 1 e darà come valore ultimo 3. Se il quinto periodo sarà 7, lo moltiplicheremo per 5 e otterremo come valore ultimo 35. Alla fine, quindi, si sommano tutti i valori finali e li si divideranno per la somma dei pesi utilizzati. Esempio con tre periodi (5-6-7): il risultato sarà [(5×1)+(6×2)+(7×3)/(1+2+3)] ovvero 38/6 = 6,3333.
Anche questa media è soggetta a critiche poiché non riesce a fornire istantaneamente un’idea di ciò che sta avvenendo sul mercato.
Qui di seguito, vediamo come si presenta la media mobile ponderata (linea verde)
Media Mobile Esponenziale, la più utilizzata
La media mobile esponenziale (EMA, Exponential Moving Average) è ben più complessa rispetto alle medie viste in precedenza ed è perciò maggiormente utilizzata dagli utenti più esperti. Tuttavia non c’è da spaventarsi, poiché il lavoro di creazione della linea della EMA viene fatto interamente dalla piattaforma. Tutto ciò che dovrai fare per utilizzarla è di selezionarla sulla piattaforma di trading.
Così come nella media ponderata, si cerca di dà un peso differente ai vari prezzi (o valori) considerati, anche in questo caso maggiore ai più recenti e minore ai più vecchi, ma con la differenza che prende in considerazione molti più dati (es. tanti “vecchi” valori)
Essendo una media dal calcolo molto difficile, è praticamente impossibile da generare se non attraverso l’utilizzo di un computer.
Ad ogni modo, per calcolare la media mobile esponenziale si prendono in considerazione due valori:
- La media aritmetica (vista in precedenza)
- Il coefficiente Alpha, che renderà la media più reattiva. Per calcolare Alpha si utilizza questa formula: Alpha = 2/(n+1) dove n è il numero dei periodi
La media mobile esponenziale sarà data da:
EMA (m.m.esponenziale) = (Close – EMA precedente) * Alpha + EMA precedente
Rispetto alla media ponderata, i coefficienti di ponderazione sono assegnati con un valore progressivo esponenziale e non lineare. La differenza di “peso” tra i diversi valori, quindi, varia esponenzialmente.
Ecco come si presenta graficamente la media mobile esponenziale (linea blu).
Confronto tra medie mobili
Qui di seguito, vediamo un confronto tra le tre medie mobili esaminate, ovvero la media mobile semplice, ponderata e esponenziale. Nel grafico, ottenuto con la piattaforma eToro, abbiamo tracciato la media mobile semplice (rossa), ponderata (verde), esponenziale (blu) contemporaneamente.
Tutte e tre le medie sono state impostate con un periodo di 50 giorni, quindi un tempo medio. Va detto che questo è un confronto valido solo a capire le differenze tra le tre tipologie di media mobile ma in realtà quando si usano insieme, per determinate strategie di analisi, si utilizza generalmente una stessa media mobile ma con periodi diversi.
Ad esempio, l’indicatore MACD si compone della differenza tra tre medie esponenziali (EMA): EMA 26 periodi e EMA 12 periodi, con una linea di segnale EMA a 9 periodi.
FAQ Media Mobile
La media mobile un indicatore molto diffuso, utilizzato per l’analisi tecnica nel trading online. È dato dalla media di dati registrati negli ultimi giorni di un determinato periodo.
Il risultato è dato da una linea posta su un grafico, che la piattaforma di trading calcola automaticamente quando richiesto.
Semplice, ponderata ed esponenziale.
Se utilizzata in concomitanza con altri indicatori può offrire segnali di rialzo o ribasso, oppure offrire delle conferme ai segnali offerti da altri indicatori.
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