Una volta creato il tuo Expert Advisor, eseguito il backtest ed in seguito ottimizzato i parametri principali per avere una configurazione ottimale, resta solo un passaggio per arrivare all’obiettivo finale ovvero avere un Expert Advisor che offra potenzialità di risultati su MetaTrader.
In questo capitolo della guida agli Expert Advisor per MetaTrader metteremo in evidenza l’importanza dei test nei sistemi di trading automatici e offriremo una serie di suggerimenti chiave di grande utilità per ogni investitore o sviluppatore di sistemi.
Se dovessi trovare tutti questi passaggi un po’ difficili, potresti provare una piattaforma di trading molto più semplice, come ad esempio la popolare piattaforma eToro (accedi qui per provarla con un conto demo gratuito). Puoi provare la sua leva fino a 30x sul Forex, per potenziare il tuo capitale fino a 30 volte e ottenere risultati più velocemente, anche investendo piccole somme.
Indice
Test progressivi sugli Expert Advisor: Forward Test
Il Forward Test, a differenza del Backtest, è un test in cui mettiamo il sistema automatico, completamente autonomo in una piattaforma demo e lo lasciamo funzionare per un periodo di test di validazione dati, di solito per un periodi minimo di 2-3 mesi, anche se io ti suggerisco 6 mesi.
Stiamo cercando l’analisi dell’esecuzione operativa, la redditività, i punti di forza e di debolezza del sistema, con l’ottimizzazione della parametrizzazione già eseguita e vogliamo vedere come si comporta in condizioni di mercato reali.
Pertanto, il forward rappresenta una sorta di verifica diretta. La verifica diretta dei sistemi di trading automatici è molto più importante del Backtest. Ci sono frequenti casi di test retrospettivi eccellenti e test mediocri in fase di validazione, ed è qui che l’analista deve approfondire la sua analisi, per vedere cosa è successo.
Myfxbook
Ti consiglio l’uso di Myfxbook, perché è uno strumento trasparente, affidabile e in continua evoluzione, nuovi dati statistici di interesse vengono creati ogni mese. È anche molto facile da usare e consente il confronto dal vivo di molti account in parallelo.
Ciò che desideriamo vedere nel Forward Test sono diverse cose:
- Esecuzione reale del sistema
- Rischio (Drawdown)
- Gestione del denaro
- Stabilità
- Redditività
Myfxbook ti consente di ottenere il fattore di profitto, il guadagno medio, la perdita media, i pips, la durata in minuti, ore e giorni delle negoziazioni. Permette di esportare in Excel i dati, analizzare per data in modo disaggregato, per date e coppie, o per date e numero magico, se abbiamo diversi sistemi nello stesso account.
Tutti questi sono fattori fondamentali che vogliamo controllare durante i nostri test. Non conta solo la redditività ma anche che questi 4 altri punti chiave hanno una valenza determinante per far si che un sistema automatico possa sopravvivere e farti guadagnare.
Account di controllo per il confronto
Di solito apro almeno due account per testare un nuovo sistema, il primo che possiamo chiamare l’account di base e il secondo l’account di controllo. Avendo due account aperti in modo identico, preferibilmente in diversi IP o almeno diversi computer, possiamo monitorare l’esecuzione. Se le voci sono molto differenti tra loro, sia nel prezzo, sia nelle negoziazioni che sono state aperte in un account, ma non nell’altro, avremo troppa casualità nell’esecuzione. L’account di controllo è il modo migliore per monitorare l’efficacia di un test.
Test di spread del broker
In questo caso, ho messo lo stesso EA, lo stesso giorno, almeno 2 diversi broker, per avere un confronto tra esecuzione e redditività. Poiché ogni broker ha un feed di prezzo diverso, ci saranno importanti cambiamenti nell’esecuzione, indipendentemente dal tipo di sistema.
Si consiglia di fare questo tipo di test match, almeno 3 mesi e confrontare il trade a trade, ogni entry, ogni exit, ecc. Per questo, myfxbook è l’ideale.
Split test di live e demo
Questo importante test consiste nel lanciare due account identici nello stesso broker, uno in live e uno in demo. Sebbene il broker abbia lo stesso feed di prezzo in demo e live, come nel caso di Tickmill, possiamo avere differenze importanti che devono essere analizzate trade to trade in quanto risulta fondamentale avere un confronto di entrambi i tipi di esecuzione.
Possiamo fare questo tipo di test con l’account live (ovvero il conto trading reale) offerto dal broker, ma utilizzando il lottaggio minimo possibile (ad esempio 0,01). Potrebbe essree importante in questo caso far girare live e demo sullo stesso pc o per lo meno con la stessa connessione internet per evitare che si verifichino differenze dovute ad altri fattori che non corrispondano a ciò che differenzia la piattaforma live da quella demo, come velocità e stabilità di connessione o di processore della macchina utilizzata.
Split test di .set (ottimizzazioni)
In questo caso lanciamo lo stesso EA, con lo stesso broker ma con files .set (che si ottengono dalle ottimizzazioni che abbiamo eseguito in precedenza, vedi guida su ottimizzazione) diversi tra loro. Richiede un periodo di almeno 3 mesi, in modo da poter confrontare le diverse situazioni di mercato, ma può darci un’idea molto chiara delle condizioni in cui i vari set di parametri risultano più adatti al tipo di mercato.
Tutto il tempo che investiamo in questo tipo di test, per famiglie di parametri, farà poi la differenza nel momento in cui lanceremo in reale il nostro EA.
Come avrai potuto notare, creare un EA o decidere di utilizzare uno dei tanti che si possono trovare – anche gratis – online non è poi così complicato, ma per far si che questo Expert Advisor funzioni dandoti la possibilità di avere dei guadagni è necessario dedicarvi tempo ed attenzioni. La favola di poter ottenere facilmente algoritmi che lavorino per te mentre tu dormi rimane tale, ovvero una favola.
In questo capitolo ti ho esposto alcuni dei vari test progressivi che si possono fare per validare il nostro Expert Advisor. Li definisco progressivi in quanto vanno oltre la fase di backtest iniziale che si basa solo su dati statistici passati in quanto ciò che ti deve interessare è che il sistema funzioni al presente ed abbia soprattutto un potenziale di “predire il futuro”, ovvero di adattarsi a condizioni di mercato future.
Tutto questo va inoltre valutato tenendo in considerazione fattori pratici quali:
- Hardware a disposizione (il tuo pc o una vps)
- Qualità e stabilità della connessione
- Broker
Il poter testare il tuo sistema automatico in anticipo, verificando anche tutti questi aspetti aumenterà esponenzialmente la percentuale di successo, riducendo enormemente il rischio.
Personalmente prediligo sistemi automatici che abbiano un Drawdown basso in quanto non hanno impatto sulla mia emotività e non mi spingono a dovermi preoccupare di staccare il mio Expert Advisor perché sta perdendo troppo. Questo è il mio caso. Altri trader preferiscono invece sistemi che possano potenzialmente guadagnare molto e non prestano attenzione a quanto il loro conto possa subire delle perdite, seppur momentanee. Questa serie di test serve anche a questo, a far si che l’EA si adatti alla tua personalità consentendoti così di rimanere completamente al di fuori dell’ operatività del tuo sistema.
Ed ora, non resta che provare ad immergerti in questi dati e trovare la tua strada!
Termina il corso con la prossima lezione: Osservazioni finali sul corso per creare EA per MetaTrader