In questa lezione sugli expert advisor di MetaTrader, vedremo come testare le strategie di trading su MT4 tramite un backtest di un Expert Advisor. Il nostro metodo è semplice e molto efficace.
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Indice
Backtest Expert Advisor MT4: ecco quando serve
È sempre essenziale testare la nostra strategia di trading in ciascuno di questi due casi:
- una strategia di trading discrezionale o manuale
- una strategia di trading automatica.
Questa metodologia è nota come backtest e significa prendere un’idea o un insieme di idee di trading che hanno un determinato criterio, che siano un sistema creato da noi che reputiamo vincente o semplicemente per provare quel sistema di trading che abbiamo visto in un forum come Forex Factory o Big Mike Trading (fai molta attenzione a operare con soldi veri con quello che ci danno online). Ci si prepara quindi a rivedere l’operato del sistema di trading nel passato basandosi sulla serie di dati storici che abbiamo a disposizione.
Obiettivi del backtest di un Expert Advisor
Quali sono gli obiettivi che possiamo perseguire testando un sistema con dati storici? Risposta: possiamo determinare se quel sistema era buono in passato e se si adattava bene ai cambiamenti del mercato. In questo modo possiamo determinare se quel sistema di trading potrebbe rivelarsi efficace anche in futuro, oppure se si tratta solo di una perdita di tempo e denaro.
Chi non apprezza molto l’analisi quantitativa penserà che si tratta solo di supposizioni, perché fattori i dati fondamentali o la pubblicazione della bilancia commerciale di un paese, non si possono prevedere. Tuttavia, se è vero che non possiamo indovinare il futuro, in quanto nessuno può farlo, è pur vero che possiamo fare trading investendo in un prodotto che ci garantisce affidabilità, robustezza e adattabilità al mercato.
Possiamo per esempio controllare la performance del sistema di trading in una particolare coppia di valute, come l’Euro Dollaro, o in un dato lasso di tempo, come i grafici di 15 minuti.
La piattaforma di trading Metatrader 4 è dotata di una funzionalità che ci consente di testare le strategie e quindi avere un’idea della loro affidabilità. Dobbiamo sempre tenere presente che i dati saranno del passato e che i mercati potrebbero cambiare e quindi le circostanze che hanno reso valido questo sistema commerciale potrebbero essere diverse. Non è raro vedere strategie con “backtest” strepitosi, ottimizzate per situazioni passate, ma che non corrispondono alle attuali situazioni di mercato.
Come usare il Tester Strategia
Nella barra degli strumenti superiore, come abbiamo visto nella lezione sugli strumenti di metatrader, abbiamo il menù a discesa “Visualizza”. Cliccando con il puntatore del mouse, il menù a tendina si apre e ci dà accesso alle sue funzionalità, tra le quali abbiamo “Tester strategia”, che è proprio quello che faremo ovvero un test di backtesting o di strategia.
Se clicchiamo, una finestra pop-up appare sotto il grafico, come quello che puoi vedere qui.
Ci consente di selezionare un Expert Advisor o eseguire un test di strategia con un indicatore.
Per questo tutorial, sceglierò un EA fornito in dotazione con il Metatrader 4: MACD Sample.
Nella barra in cui viene selezionato l’EA, abbiamo un menù a discesa nel quale possiamo selezionare un EA tra quelli già presenti nella piattaforma base.
Nella finestra “Proprietà esperte”, abbiamo la possibilità di gestire dettagli molto utili per il nostro test. Ad esempio, la dimensione iniziale dell’account, nel caso volessimo effettuare posizioni long-short o entrambe.
Nell’ambito dell’ottimizzazione possiamo scegliere, attraverso il menù “Parametro ottimizzato”,ciò che diventerà l’obiettivo che verrà ricercato dal nostro test tra i quali:
- Balance
- Profit Factor
- Maximal Drawdown
Il tester strategia di MT4 eseguirà il nostro EA, secondo le regole e le condizioni che lo contraddistinguono, applicandole ai dati storici eseguendo un algoritmo di calcolo denominato algoritmo genetico. Approfondiremo questo concetto nell’ articolo riguardante la fase di ottimizzazione.
Tornando alla schermata principale del Tester Strategia (scritta a lato Collaudatore), nel menù “Simbolo” devi scegliere la coppia di valute su cui eseguirai il backtest, così come il “Periodo” di tempo in cui focalizzeremo l’analisi, ovvero se su un grafico a M5, M15 ecc.
Altro importante aspetto è ciò che dovrai scegliere nel menù “Modello” che si riferisce alla tipologia di dati che vorrai utilizzare e la scelta sarà tra:
- Ogni tick
- Punti di controllo
- Solo prezzi di apertura.
Nella maggioranza dei casi, ti consiglio di testare i tuoi sistemi in “solo prezzi di apertura”, soprattutto quando le condizioni operative del tuo EA prevedono l’apertura e chiusura di operazioni solo a barra o candela chiusa. Questo metodo è sicuramente il più veloce.
Altra impostazione necessaria è la scelta dello “Spread” che verrà applicato in fase di backtest alle operazioni che il nostro EA eseguirà nella serie storica di dati passati.
Continuando verso il basso nella spiegazione della finestra del tester strategia, vedrai la casella da spuntare “Data di utilizzo”. Selezionando questa casella potrai scegliere il lasso temporale nel quale effettuare il tuo test. La casella “Visualizzazione” invece ti consentirà, se la spunti” di vedere durante il test le effettive operazioni che sono effettuate dal tuo EA dopo aver cliccato sul tasto “Avvio”. (ma non è ancora il momento di cliccare!)
Come scaricare una serie di dati storici
Prima di poter lanciare il backtest è necessario però scaricare i dati storici di un determinato strumento finanziario e per farlo dovrai:
- Accedere al menù superiore
- Cliccare su Strumenti
- Selezionare Centro Storia.
Visualizzerai quindi una nuova finestra nella quale dovrai selezionare il simbolo dello strumento finanziario che ti interessa testare.
Una volta selezionato, per avere una serie di dati più precisa, scegli 1 Minuto(M1) cliccando un paio di volte sul simbolino a fianco finchè non si colorerà di giallo/verde.
Clicca sul pulsante “Download” e quando si aprirà la finestra “Avvertimento Download” clicca sul pulsante OK. Una volta terminato il download dei dati potrai cliccare sul tasto “Chiudi”.
Ora hai i dati sufficienti per eseguire il Backtest.
Come eseguire il backtest della strategia
Premiamo “Avvio” e il Backtesting, con i dati contrassegnati, si avvia.
Una volta terminato, possiamo vedere tutte le statistiche del Backtesting: i risultati ottenuti, un rapporto con i benefici lordi, netto, il numero di perdite, perdite consecutive, ecc.
Abbiamo anche un grafico in cui possiamo avere un’idea di come si è evoluto il capitale del conto.
Infine, possiamo aprire un grafico dei prezzi in tempo reale dell’asset desiderato per vedere in quali punti il sistema ha aperto le posizioni e dove le ha chiuse.
Tutto questo è davvero molto interessante, utile e potenzialmente efficace per migliorare il trading, specialmente se stiamo creando un programma tutto nostro e vogliamo ottimizzare alcune variabili. Proprio riguardo al tema dell’ottimizzazione, che riveste un’importanza fondamentale ai fini di trovare un insieme di parametri realmente vincenti, a leggere la prossima lezione su come ottimizzare un Expert Advisor.
Nel frattempo, buon Backtest!