Capitolo 6 – Come ottimizzare un sistema di trading automatico in Mt4

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I sistemi di trading automatici o gli Expert Advisor di per sé non sono poi così utili e redditizi. Prima di lanciarli sul mercato è assolutamente necessario “adattarli” allo strumento finanziario ed al timeframe più consono affinché ottengano il miglior risultato possibile. Non è però possibile sapere a priori questi dati senza effettuare un processo di analisi preventivo dei possibili risultati. In poche parole, dobbiamo ottimizzare il nostro Expert Advisor.

La piattaforma MetaTrader 4 ci offre un’ottimizzazione molto semplice permettendoci di ottenere ottimi risultati con i sistemi automatici.

Una volta aperta la finestra Tester Strategia, la prima cosa che dobbiamo fare è eseguire un backtest, per questo dovremo selezionare:

  • Lo spazio temporaneo in cui vogliamo testare il nostro sistema (data di inizio e fine)
  • Il simbolo in cui vogliamo testarlo (come Eur / Usd, Dax o Gold)
  • Il timeframe(la periodicità delle candele)
  • L’Expert Advisor da provare

Esempio

Ad esempio, eseguirò un backtest del sistema MACD sample (uno di quelli di default in MetaTrader 4), testato in Eur / Usd da gennaio fino a marzo 2018 e nel timeframe M15, ovvero 15 minuti. Per vedere su come svolgere un backtest, ti invito a leggere l’articolo “Come effettuare un backtest di un EA in Mt4”.

Risultati backtest expert advisor

Come possiamo vedere il sistema dà una perdita di 67,64 euro. Attraverso l’ottimizzazione con MetaTrader 4 cercheremo di ottenere per quella specifica valuta, in quello specifico timeframe, il risultato migliore possibile in termine di profitto.

Per questo dobbiamo cliccare su “Proprietà esperte” nell’angolo in alto a destra della finestra “Tester Strategia”, fare clic sulla scheda “Valori di input” e una volta lì, selezionare il parametro che si desidera ottimizzare. In questo caso selezioniamo MACDCloseLevel. Per questo dovremo contrassegnarlo con un segno di spunta cliccandoci sopra e selezionare i seguenti parametri:

Primo parametro

  • Valore: è il valore corrente del parametro, il sistema predefinito ha un valore di 2, che lasceremo invariato al momento.
  • Avvio: indica da quale valore del parametro vogliamo avviare l’ottimizzazione.
  • Passo: Questo parametro indica il passo di successione del valore impostato.Vale a dire se scegliamo un passo pari a 1, nel nostro caso eseguirà un backtest impostando il MACDCloseLevel con valore 2, poi 3, poi 4 e così via fino al valore impostato nel parametro Arresta, che vediamo qui di seguito.
  • Arresta: indica in quale valore del parametro vogliamo che smetta di ottimizzare.

(Stiamo supponendo che l’ottimizzazione debba essere eseguita per ottenere il maggior profitto possibile, ma MetaTrader 4 offre anche la possibilità di ottimizzare per fattore di profitto, rendimento atteso o DrawDown, questi parametri si possono selezionare nella scheda “Testing” delle Proprietà Esperte, nel campo “Parametro ottimizzato”.)

In questo caso impostiamo il parametro Passo a 4 ed il parametro Arresta a 400 e clicchiamo il pulsante OK.

Consiglio per vedere un cambiamento sostanziale nel profitto finale ed avere risultati aprezzabili, almeno in questo caso di esempio, di impostare anche gli altri parametri come si vede nell’immagine qui sotto.

Impostazione parametri

Una volta tornati nella scheda principale del Tester Strategia, per iniziare l’ottimizzazione dovremo spuntare la casella “Ottimizzazione”, che si trova nella parte destra a fianco del pulsante “Modifica il consigliere”. Clicchiamo quindi sul pulsante “Avvio”.

Analisi dei risultati dell’ottimizzazione

Per analizzare il risultato dell’ottimizzazione avremo due schede nella parte inferiore della finestra “Tester Strategia”:

  • Risultati dell’ottimizzazione
  • Grafico dell’ottimizzazione

Nella prima scheda possiamo trovare numericamente i dati quantificati, dove possiamo ordinarli per:

  • Profitto
  • Operazioni totali
  • Fattore profitto
  • Ricompensa attesa
  • DrawDown, sia relativo che assoluto

Nella seconda scheda invece potremo notare una serie di puntini che identifica i migliori parametri a seconda dell’ obiettivo scelto in precedenza per la nostra ottimizzazione. Si può notare che i puntini più in alto identificano un maggior profitto, che è ripostato nella scala verticale sulla destra. Partendo da un bilancio iniziale di 10.000 euro, con questi parametri si potrebbe ottenere un profitto di 297.68 euro.

I risultati dell'ottimizzazione

La prossima cosa che dovremo fare per migliorare il sistema è ottimizzare un altro parametro e prendere quello che fornisce il miglior risultato, e così via. Se i risultati non sono buoni dovremo cercare un altro “punto di partenza” dal momento che MetaTrader 4 usa l’algoritmo genetico per effettuare la sua ottimizzazione.

Cos’è l’algoritmo genetico

Il concetto dell’algoritmo genetico lo esprimo in breve qui affinchè tu possa capire su cosa si basa questo processo di ottimizzazione.

Supponiamo che siamo il primo organismo unicellulare sul Pianeta Terra. Ci dividiamo in due e una cellula figlia viene messa nel Mar Rosso (che è abbastanza salato) e un’altra viene messa nel Lago di Lugano (che invece è dolce). La cellula del Mar Rosso muore, mentre quella nel Lago di Lugano si è divisa in altre due. Prendiamo una delle due e la mettiamo nel Lago di Lockness e questa si divide in altre due, mentre l’altra a Lugano muore e così via. Questo è l’Algoritmo Genetico, è un sistema che suddivide i risultati buoni ed elimina i risultati mediocri favorendo lo sviluppo del migliore in perfetta imitazione della genetica ed è per questo che si chiama: ALGORITMO GENETICO.

Chiaramente questo algoritmo andrà sempre alla ricerca del miglior risultato a seconda dell’ obiettivo che verrà stabilito PRIMA che si inizi l’ottimizzazione che è quanto spiegato nella scheda “Testing” della sezione proprietà esperte del tester strategia.

Conclusione sull’ottimizzazione

In conclusione quindi, la fase di ottimizzazione di un Expert Advisor è tanto importante quanto la fase di scelta di una buona strategia da ottimizzare. Si può avere anche una buona strategia di base ed avere anche un primo backtest che da buoni risultati, ma questo può non essere sufficiente in quanto i parametri di un Expert Advisor vanno testati ed anche ottimizzati.

Una volta terminata la fase di ottimizzazione è necessario salvare l’insieme di parametri che a tuo avviso danno i risultati migliori. Per farlo dovrai cliccare due volte sulla linea con il miglior risultato presente nella scheda “Risultati dell’ottimizzazione” e verrai mandato alla scheda impostazioni. Una volta qui clicca sul pulsante “Proprietà esperte” della finestra Tester Strategia, seleziona la scheda Valori di Input e vedrai che i migliori parametri (da te scelti) già saranno impostati e quindi non ti resta che cliccare sul pulsante “Salva” e scegliere un nome per il tuo file .set, nonchè la cartella di riferimento in cui salvarlo.

Una volta salvato questo .set, potrai in seguito richiamarlo dalla stessa scheda “Valori di input” quando imposterai i parametri di funzionamento nel tuo EA nel momento in cui lo lancerai in DEMO per apprezzarne i risultati.

Dopo un periodo di DEMO, potrai poi decidere se passare al reale magari con micro lotti da 0.01 almeno per le prime settimane.

Buona ottimizzazione!